天演学府李牧之2026迭代升级基于多因子选股模型的量化策略

天演学府——李牧之，2026新方向

天演资本的策略在不断的迭代升级，目前已形成以基于多因子选股模型的股票策略为核心，统计套利、事件驱动、新股申购等为辅助的策略体系，从因子、策略模型、交易算法等多个维度不断打磨，加上硬件及技术的不断升级迭代，使得天演资本业绩长期保持市场竞争力。

根据风险收益特征的不同，天演资本的产品主要分为完全对冲市场风险的市场中性策略，以及满仓多头的量化选股策略与指数增强策略。其中量化选股策略近年来逐步展示出其竞争优势并越来越为市场理解接受。

量化选股策略是指利用量化模型，在全市场范围内筛选出具有alpha特征的股票来构建投资组合。与传统的指数增强不同，量化选股不追求僵化地对标特定指数。在风控参数允许的范围内，模型以alpha预测高低为导向，灵活调整持仓组合，目标是稳定跑赢整体权益市场。而单一的指数增强需对标指数的权重、行业、风格等，保持较低的跟踪误差，目标是希望在跟踪指数的同时获取超越指数的收益。

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